1．资本构成相关内容

2．杠杆率构成相关内容

附件1

资本构成相关内容

以下信息根据《关于商业银行资本构成信息披露的监管要求》的规定披露。

附表

资本构成

单位：人民币百万元

-35-序号

序号	项目	数额
核心一级资本：
1	实收资本	15,915
2	留存收益	202,737
2a	盈余公积	24,120
2b	一般风险准备	48,779
2c	未分配利润	129,838
3	累计其他综合收益和公开储备	59,934
3a	资本公积	60,737
3b	其他	-803
4	过渡期内可计入核心一级资本数额(仅适用于非股份公司，股份制公司的银行填0即可）	0
5	少数股东资本可计入部分	2,300
6	监管调整前的核心一级资本	280,886
核心一级资本:监管调整
7	审慎估值调整	-
8	商誉（扣除递延税负债）	-
9	其他无形资产（土地使用权除外）（扣除递延税负债）	58
10	依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产	-

-36-序号

序号	项目	数额
11	对未按公允价值计量的项目进行现金流套期形成的储备	-
12	贷款损失准备缺口	-
13	资产证券化销售利得	-
14	自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益	-
15	确定受益类的养老金资产净额（扣除递延税项负债）	-
16	直接或间接持有本银行的普通股	-
17	银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心一级资本	-
18	对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额	-
19	对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额	-
20	抵押贷款服务权	不适用
21	其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额	-
22	对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分超过核心一级资本15%的应扣除金额	-
23	其中：应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额	-
24	其中：抵押贷款服务权应扣除的金额	不适用
25	其中：应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中扣除的金额	-
26a	对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本投资	-
26b	对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本缺口	-
26c	其他应在核心一级资本中扣除的项目合计	-
27	应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口	-
28	核心一级资本监管调整总和	58
29	核心一级资本	280,828
其他一级资本：
30	其他一级资本工具及其溢价	39,993
31	其中：权益部分	39,993
32	其中：负债部分	-
33	过渡期后不可计入其他一级资本的工具	-
34	少数股东资本可计入部分	307

-37-序号

序号	项目	数额
35	其中：过渡期后不可计入其他一级资本的部分	-
36	监管调整前的其他一级资本	40,300
其他一级资本：监管调整
37	直接或间接持有的本银行其他一级资本	-
38	银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本	-
39	对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本应扣除部分	-
40	对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本	-
41a	对有控制权但不并表的金融机构的其他一级资本投资	-
41b	对有控制权但不并表的金融机构的其他一级资本缺口	-
41c	其他应在其他一级资本中扣除的项目	-
42	应从二级资本中扣除的未扣缺口	-
43	其他一级资本监管调整总和	-
44	其他一级资本	40,300
45	一级资本（核心一级资本+其他一级资本）	321,128
二级资本：
46	二级资本工具及其溢价	30,000
47	过渡期后不可计入二级资本的部分	-
48	少数股东资本可计入部分	613
49	其中：过渡期结束后不可计入的部分	-
50	超额贷款损失准备可计入部分	23,126
51	监管调整前的二级资本	53,739
二级资本：监管调整
52	直接或间接持有的本银行的二级资本	-
53	银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的二级资本	-
54	对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本应扣除部分	-
55	对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本	-
56a	对有控制权但不并表的金融机构的二级资本投资	-
56b	有控制权但不并表的金融机构的二级资本缺口	-

-38-序号

序号	项目	数额
56c	其他应在二级资本中扣除的项目	-
57	二级资本监管调整总和	-
58	二级资本	53,739
59	总资本（一级资本+二级资本）	374,867
60	总风险加权资产	3,065,277
资本充足率和储备资本要求
61	核心一级资本充足率	9.16%
62	一级资本充足率	10.48%
63	资本充足率	12.23%
64	机构特定的资本要求	-
65	其中：储备资本要求	2.50%
66	其中：逆周期资本要求	-
67	其中：全球系统重要性银行附加资本要求	-
68	满足缓冲区的核心一级资本占风险加权资产的比例	4.16%
国内最低监管资本要求
69	核心一级资本充足率	5%
70	一级资本充足率	6%
71	资本充足率	8%
门槛扣除项中未扣除部分
72	对未并表金融机构的小额少数资本投资未扣除部分	10,946
73	对未并表金融机构的大额少数资本投资未扣除部分	-
74	抵押贷款服务权（扣除递延税负债）	不适用
75	其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产(扣除递延税负债)	9,444
可计入二级资本的超额贷款损失准备的限额
76	权重法下,实际计提的贷款损失准备金额	61,631
77	权重法下，可计入二级资本超额贷款损失准备的数额	23,126
符合退出安排的资本工具
78	因过渡期安排造成的当期可计入核心一级资本的数额	-

-39-序号

序号	项目	数额
79	因过渡期安排造成的不可计入核心一级资本的数额	-
80	因过渡期安排造成的当期可计入其他一级资本的数额	-
81	因过渡期安排造成的不可计入其他一级资本的数额	-
82	因过渡期安排造成的当期可计入二级资本的数额	-
83	因过渡期安排造成的当期不可计入二级资本的数额	-

附表2资产负债表对比（财务报表和监管口径报表）

单位：人民币百万元

项目	银行公布的合并资产负债表	监管并表口径下的资产负债表
资产
现金及存放中央银行款项	202,434	202,333
存放同业款项	17,758	17,684
拆出资金	50,314	50,314
衍生金融资产	3,803	3,803
买入返售金融资产	20,157	20,258
发放贷款和垫款	2,256,596	2,256,420
金融投资
交易性金融资产	316,586	430,106
债权投资	986,805	751,581
其他债权投资	295,408	283,867
其他权益工具投资	6,489	6,489
固定资产	55,395	55,395
使用权资产	5,677	5,677
无形资产	1,792	1,792
递延所得税资产	9,444	9,444
其他资产	26,108	66,385
资产合计	4,254,766	4,161,548

-40-

项目

项目	银行公布的合并资产负债表	监管并表口径下的资产负债表
负债
向中央银行借款	153,561	-
同业及其他金融机构存放款项	576,391	578,200
拆入资金	205,036	205,036
衍生金融负债	3,900	3,900
卖出回购金融资产款	202,827	263,281
吸收存款	2,165,881	2,159,863
应付职工薪酬	7,348	7,348
应交税费	3,464	3,462
租赁负债	5,627	5,627
应付债务凭证	592,643	265,580
预计负债	1,437	1,437
其他负债	14,889	346,052
负债合计	3,933,004	3,839,786
股东权益
股本	15,915	15,915
其他权益工具	39,993	39,993
其中：优先股	-	-
永续债	39,993	39,993
资本公积	60,737	60,737
其他综合收益	-803	-803
盈余公积	24,119	24,120
一般风险准备	48,779	48,779
未分配利润	129,839	129,838
少数股东权益	3,183	3,183
股东权益合计	321,762	321,762

-41-

项目

项目	银行公布的合并资产负债表	监管并表口径下的资产负债表
负债及股东权益总计	4,254,766	4,161,548

注：按照银行公布的合并资产负债表，三个层级资本充足率为9.15%、10.47%、12.22%，杠杆率为6.26%。

附表3有关科目展开说明

单位：人民币百万元

项目	监管并表口径下的资产负债表	代码
商誉	-	a
无形资产（不含土地使用权）	58	b
递延税所得税负债	-
其中：与商誉相关的递延税项负债	-	c
其中：与其他无形资产（不含土地使用权)相关的递延税负债	-	d
股本	15,915	e
资本公积	60,737	f
其他综合收益	-803	g
盈余公积	24,120	h
一般风险准备	48,779	i
未分配利润	129,838	j
其他权益工具	39,993	k

附表4附表3所有项目与附表1资本构成的对应关系

单位：人民币百万元

核心一级资本		数额	代码
1	实收资本	15,915	e
2	留存收益	202,737	h+i+j
2a	盈余公积	24,120	h

-42-

核心一级资本

核心一级资本		数额	代码
2b	一般风险准备	48,779	i
2c	未分配利润	129,838	j
3	累计其他综合收益和公开储备	59,934	f+g
3a	资本公积	60,737	f
3b	其他	-803	g
8	商誉（扣除相关税项负债）	-	a-c
9	其他无形资产（土地使用权外）（扣除递延税负债）	58	b-d
30	其他一级资本工具及其溢价	39,993	k

附表5资本工具主要特征

单位：人民币百万元

1	发行机构	华夏银行股份有限公司	华夏银行股份有限公司
2	标识码	1928014	092280069
3	适用法律	《商业银行资本管理办法（试行）》	《商业银行资本管理办法（试行）》
	监管处理
4	其中：适用《商业银行资本管理办法（试行）》过渡期规则	其他一级资本	二级资本
5	其中：适用《商业银行资本管理办法（试行）》过渡期结束后规则	其他一级资本	二级资本
6	其中：适用法人/集团层面	法人和集团	法人和集团
7	工具类型	无固定期限资本债券	二级资本债券

-43-

8	可计入监管资本的数额（单位为百万，最近一期报告日)	39,993	30,000
9	工具面值	40,000	30,000
10	会计处理	其他权益	应付债券
11	初始发行日	2019年6月21日	2022年8月23日
12	是否存在期限（存在期限或永续）	永续	存在期限
13	其中：原到期日	无到期日	2032年8月25日
14	发行人赎回（须经监管审批）	是	是
15	其中：赎回日期（或有时间赎回日期）及额度	发行人自发行之日起5年后，经监管机构批准并符合相关要求，有权于每年付息日（含发行之日后第5年付息日）全部或部分赎回本次债券。在本次债券发行后，如发生不可预计的监管规则变化导致本次债券不再计入其他一级资本，发行人有权全部而非部分地赎回本次债券。	经监管机构批准并符合相关要求，本行有权于2027年8月25日全部或部分赎回本次债券。
16	其中：后续赎回日期（如果有）	发行人自发行之日起5年后，经监管机构批准并符合相关要求，有权于每年付息日（含发行之日后第5年付息日）全部或部分赎回本次债券。在本次债券发行后，如发生不可预计的监管规则变化导致本次债券不再计入其他一级资本，发行人有权全部而非部分地赎回本次债券。	无
	分红或派息
17	其中：固定或浮动派息/分红	分阶段调整票面利率（具体见发行方案）	固定

-44-

18	其中：票面利率及相关指标	4.85%（第一个计息周期）	3.1%
19	其中：是否存在股息制动机制	是	否
20	其中：是否可自主取消分红或派息	完全自由裁量	无自由裁量权
21	其中：是否有赎回激励机制	否	否
22	其中：累计或非累计	非累计	非累计
23	是否可转股	否	否
24	其中：若可转股，则说明转换触发条件	不适用	不适用
25	其中：若可转股，则说明全部转股还是部分转股	不适用	不适用
26	其中：若可转股，则说明转换价格确定方式	不适用	不适用
27	其中：若可转股，则说明是否为强制性转换	不适用	不适用

-45-

28	其中：若可转股，则说明转换后工具类型	不适用	不适用
29	其中：若可转股，则说明转换后工具的发行人	不适用	不适用
30	是否减记	是	是
31	其中：若减记则说明减记触发点	当其他一级资本工具触发事件发生时，即发行人核心一级资本充足率降至5.125%（或以下），发行人有权在报监管机构并获同意、但无需获得债券持有人同意的情况下，将届时已发行且存续的本次债券按照票面总金额全部或部分减记，促使核心一级资本充足率恢复到5.125%以上。二级资本工具触发事件指以下两者中的较早者：（1）监管机构认定若不进行减记发行人将无法生存；（2）相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持发行人将无法生存。	以下两者中的较早者：（1）监管机构认定若不进行减记发行人将无法生存；（2）相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持发行人将无法生存。
32	其中：若减记，则说明部分减记还是全部减记	全部或部分减记	全部或部分减记
33	其中：若减记，则说明永久减记还是暂时减记	永久减记	永久减记

-46-

34	其中：若暂时减记，则说明账面价值恢复机制	不适用	不适用
35	清算时清偿顺序（说明清偿顺序更高级的工具类型）	在存款人、一般债权人和处于高于本次债券顺位的次级债务之后，发行人股东持有的所有类别股份之前；本次债券与发行人其他偿还顺序相同的其他一级资本工具同顺位受偿	在存款人和一般债权人之后，股权资本、其他一级资本工具和混合资本债券之前；本次债券与发行人已发行的与本次债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序，与未来可能发行的与本次债券偿还顺序相同的其他二级资本工具同顺位受偿
36	是否含有暂时的不合格特征	否	否
	其中：若有，则说明该特征	不适用	不适用

附件2

杠杆率构成相关内容

以下信息根据《商业银行杠杆率管理办法（修订）》的规定披露。

附表

杠杆率总体情况

单位：人民币百万元

-47-序号

序号	项目	余额
1	并表总资产	4,161,547
2	并表调整项	-
3	客户资产调整项	-
4	衍生产品调整项	-1,659
5	证券融资交易调整项	921
6	表外调整项	874,905
7	其他调整项	-58
8	调整后的表内外资产余额	5,035,656

附表

杠杆率相关项目明细

单位：人民币百万元

序号	项目	余额
1	表内资产（除衍生产品和证券融资交易外）	4,137,313
2	减：一级资本扣减项	-58
3	调整后的表内资产余额（除衍生产品和证券融资交易外）	4,137,255
4	各类衍生产品的重置成本（扣除合格保证金）	820
5	各类衍生产品的潜在风险暴露	1,324
6	已从资产负债表中扣除的抵质押品总和	-
7	减：因提供合格保证金形成的应收资产	-
8	减：为客户提供清算服务时与中央交易对手交易形成的衍生产品资产余额	-

-48-序号

序号	项目	余额
9	卖出信用衍生产品的名义本金	-
10	减：可扣除的卖出信用衍生产品资产余额	-
11	衍生产品资产余额	2,144
12	证券融资交易的会计资产余额	20,431
13	减：可以扣除的证券融资交易资产余额	-
14	证券融资交易的交易对手信用风险暴露	921
15	代理证券融资交易形成的证券融资交易资产余额	-
16	证券融资交易资产余额	21,352
17	表外项目余额	1,645,617
18	减：因信用转换减少的表外项目余额	-770,712
19	调整后的表外项目余额	874,905
20	一级资本净额	321,128
21	调整后的表内外资产余额	5,035,656
22	杠杆率	6.38%

注：表6和表7按监管并表口径披露。